Wednesday, 8 February 2017

Bollinger Bands Sar

TRADERS NOTEBOOK Benutzen von Bollinger Bands mit Parabolic SAR 043008 02:43:15 PM PST von Brian Twomey Parabolischer Stop und Reverse in Verbindung mit Bollinger Bands arbeiten gut, um einen Trend zu fangen. Hier ist wie. Dieses Jahr markiert das 25-jährige Jubiläum der Bollinger-Bands. Angesichts einer begrenzten Anzahl von Indikatoren, die damals im Einsatz waren, baute John Bollinger das Konzept der Handelsbänder auf und entwickelte seine eigenen, die auf Standardabweichungen festgelegt wurden, um die Volatilität der Preise zu messen. Was diese Maßnahmen ist Bandbreite mdash, die ist, wo die Bands werden über und unter den Preisen. Somit wird jedes Band oberhalb und unterhalb eines 20-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitts mit einer Standardabweichung von 2,0 eingestellt. Heutzutage ist das Setzen von Bändern bei 20-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitten mit einer Standardabweichung von 2,0 Standard und die Norm für die Anzeige dieses Indikators. Ein Missverständnis kommt ins Spiel, wenn Händler nicht anpassen die Bands, um ihre Trading-Ziele entsprechen. Kurzfristige Händler können einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt betrachten, während längerfristige Trendhändler einen 50-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden können. Standardabweichungen müssen geändert werden, um den Durchschnitt der Preise widerzuspiegeln, von denen einfache gleitende Durchschnitte nichts mehr sind. Dieses doesnt geben Händler spezifische Richtung, nur wo Preise zu irgendeiner gegebenen Zeit sind. John Bollinger empfiehlt zwei Standardabweichungen mit einem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt, 2,1 Standardabweichungen mit einem 50-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt und einer 1,9 Standardabweichung mit einem 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies spiegelt, wo obere und untere Bänder eingestellt werden (die Bandbreite). Welche Händler wollen zu erfassen ist die Volatilität der Preise zu bestimmen, wo die Preise waren und wo die Preise derzeit sitzen, nicht wo sie hingehen. Die oberen und unteren Bänder werden dies tun. Die Bandbreite wird also in Relation zur Volatilität der Preise gesetzt. In den meisten Fällen handeln die Preise innerhalb der Bands. Die ursprüngliche Theorie war, dass, wenn die Preise das obere Band getroffen, dies bedeutete einen überkauften Markt, so dass eine Verkaufsposition verwendet werden würde. Umgekehrt, wenn der Kurs das untere Band trifft, war dies eine überverkaufte Situation und eine Kaufposition würde eingeleitet werden. Aber wenn Händler sich nur auf dieses Konzept verlassen würden, würden sich Händler immer wieder in Schwierigkeiten befinden. Die überkauften und überverkauften Situationen können nichts weiter als Fortsetzungsmuster sein, so dass ein Retracement oder eine Konsolidierung erforderlich sein kann, bevor das nächste Bein des Musters folgt. In diesem Fall würden sich die Banden nur auf der Grundlage der Volatilität ausdehnen oder zusammenziehen. Denken Sie daran, der Zweck der Bollinger-Bands ist es, Volatilität zu messen. Die Bands werden auf der Grundlage der Volatilität der Preise und der Volatilität expandieren und zusammenziehen. Die Preise werden aufgrund eines neuen hohen oder niedrigen Preises oder aufgrund einer wirtschaftlichen Ankündigung, die möglicherweise nicht mit den Markterwartungen übereinstimmt, volatil. In diesem Fall würden die Banden expandieren, um die Volatilität zu widerspiegeln. Die unteren und oberen Bänder würden dieser Volatilität folgen. Bollinger-Bänder können unter normalen Marktbedingungen stabil bleiben, aber Volatilität kann auch bedeuten, dass die nächste Etappe der Preisstrukturen Konsolidierung ist, so dass sich die Bands zusammenziehen werden. Zur Erzeugung von Kauf - und Verkaufssignalen empfiehlt John Bollinger die Verwendung von Bollinger-Bändern mit einem anderen Indikator wie J. Welles Wilders relativen Stärkeindex (RSI). Der RSI hätte ein Kauf - oder Verkaufssignal oder einen überkauften oder überverkauften Markt bestätigt, wenn die Preise die oberen oder unteren Bänder treffen. Händler können sich kämpfen mit Bollinger-Bands, weil viele glauben, dass statistisch, ist der Preis zwei Standardabweichungen weg von Preis und Preis muss wieder auf den Mittelwert, den Durchschnitt zurück. Dies ist eine falsche Annahme. Seit der Einführung der Bollinger-Bands sind viele Händler mit ihren zahlreichen Einsatzmöglichkeiten sehr kreativ geworden. Einige verwenden 10- und 20-Tage-einfache gleitende Durchschnitte innerhalb der Bänder, während andere eine gleitende durchschnittliche konvergenzierte Divergenz (MACD) anstelle von RSI verwenden werden. Dies kann getan werden, weil Bollinger-Bänder in jedem Markt und Zeitrahmen genau verwendet werden können. PARABOLIC SAR Meine Vorliebe ist die Verwendung doppelter Bollinger-Banden mit parabolischem Stopp-Reverse (SAR). Parabolic SAR ist ein weiterer Indikator von Wilder entwickelt und hervorgehoben in seinem klassischen New Concepts In Technical Trading Systems. Der Begriff Parabel kommt von den gebogenen Punkten, die wie sonderbare Parabeln aussehen. Bei doppelten Bändern wird das erste Band auf den standardmäßigen 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt mit zwei Standardabweichungen eingestellt. Das zweite Band wird auf den normalen 20-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt mit drei Standardabweichungen eingestellt. Händler können das zweite Band bei einem 10-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt mit einer Standardabweichung von 1,9 verwenden. So oder so, was Händler wollen zu erfassen ist die volle Volatilität des Marktes auf kurze und längere Zeitrahmen. Normalerweise, wenn die Preise fallen außerhalb der ersten Band und trifft die zweite Band auf längere Zeitrahmen, was möglicherweise vorkommt, ist ein überverkauft oder überkauften Markt. Aber Bestätigung ist erforderlich, sowie wo ein wahrscheinlicher Eintrag oder Ausgang Punkt sein würde. Bollinger-Bänder sind nicht darauf ausgerichtet, auf einen Eintritts - oder Austrittsbereich zu zeigen, noch geben sie Hinweise darauf, wo Stütz - und Widerstandsebenen liegen. Es ist schwierig, einen Trend mit Bollinger Bands als Standalone Indikator zu fangen. Dies ist, wo parabolische SAR kommt. Mit der gebogenen Punkte der parabolischen SAR, dass die Preise folgen, wenn die Punkte über dem Preis, Händler gehen kurz, weil es den Markt überkauft ist. Wenn die Preise unter dem Preis liegen, bedeutet dies, dass Sie sich überlegen sollten, weil der Markt überverkauft ist. Wenn die Punkte von einem oberen zu einem niedrigeren oder umgekehrt ändern, sollten Sie erwägen, Gewinne zu nehmen. Sie können Ihre Position jetzt stoppen und rückgängig machen. Solange sich die Punkte in der gleichen Richtung bewegen wie der Trend, sollten Händler den Trend reiten, bis eine Umkehr offensichtlich ist. Richtig verwendbar, ist parabolisches SAR ein nützlicher und zuverlässiger Indikator, besonders nützlich für das Fangen und das Fahren langer Tendenzen (Abbildung 1). ABBILDUNG 1: BOLLINGER BANDS UND PARABOLIC SAR, TÄGLICH. Hier ist der Euro seit März 2007 in einem langfristigen Aufwärtstrend. Die Bollinger-Banden liegen im normalen 20-Tage-Durchschnitt mit einer Standardabweichung von 2,0. Der zweite Satz von Bollinger-Bändern wird auf den 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt mit einer Standardabweichung von 3,0 eingestellt. Die parabolische SAR prognostiziert diesen Trend jeden Schritt des Weges. Beachten Sie die Punkte im Aufwärtstrend und ihr Verhalten innerhalb von Korrekturen. Parabolic SAR funktioniert gut mit kurzen Positionen, solange die Punkte folgen Preise nach unten Punkte sollten immer folgen die Preise auf lange Positionen. Beachten Sie dieses Aktualisierungsszenario. Trends treten nur auf, wenn die Punkte nach oben oder nach unten geneigt sind. Dies wird durch kleine Punkte mit einem Winkel vorsichtig mit dicken horizontalen Punkten dargestellt. Dies stellt in der Regel einen rangebund Markt, eine schwache Tendenz, oder Unentschlossenheit. Manchmal können diese horizontalen Punkte als starke Unterstützung oder Widerstand dienen. Trader sollten vorsichtig sein, bis der Trend offensichtlich ist. Trends Märkte haben kleine Punkte in der Nähe der Preise und sind angeln nach oben oder unten. Punkte, die weit weg von den Preisen sind, zeigen möglicherweise nicht einen Trend an, der Unentschlossenheit auf dem Markt zeigt. Parabolic SAR funktioniert am besten auf längerfristigen Charts wie einem wöchentlichen Chart (Abbildung 2), aber es ist immer noch nützlich bei stündlichen Charts, die mit einem Tages-Chart koordiniert sind, solange der Trend identifizierbar ist. ABBILDUNG 2: FÜR EIN LÄNGER-TERM-CHARAKTER, WÖCHENTLICH ANGEWENDET. Auf dieser Tabelle der GBPJPY, die parabolische SAR prognostiziert den langfristigen Abwärtstrend. Der Abwärtstrend fing im Juli 2007 an, als der Preis von GBPJPY 240 berührte. Der Trend ist noch intakt, da der GBPJPY unter 198 fällt. Beachten Sie, wie oft der Kurs außerhalb der Bollinger-Bänder gehandelt wurde. Diese Fälle waren entweder kleine Korrekturen oder Wiederaufnahme des Handels. Eine Diskrepanz kann auftreten, wenn das Tagesdiagramm einen Aufwärtspunkt hat und das Stundendiagramm einen Abwärtspunkt aufweist. In solch einem Fall würden Händler besser gedient, um für die stündliche Karte zu warten, um die tägliche zu bestätigen. Sie würden das gleiche tun, wenn die Koordinierung zwischen einem täglichen und wöchentlichen Chart. Die fernen Zeitrahmen der wöchentlichen muss nicht immer mit der täglichen Korrelation, aber es hilft. Denken Sie daran, dass, wenn eine Trendwende gesehen wird, die Preise auf den Punkt zu beschleunigen. Dies kann nicht zwangsläufig eine Änderung der Richtung des Trends bedeuten, die nur dann stattfindet, wenn sich die Punkte ändern. Wenn dies geschieht, ist es Zeit zu retten und Gewinne zu nehmen. CATCH THE TREND Parabolic SAR in Verbindung mit Bollinger-Bändern sind eine gelungene Kombination mit dem Trend. Wenn diese Indikatoren zusammen verwendet werden, was Sie haben, ist Trend und Volatilität, mit parabolischen SAR bestimmenden Trend während Bollinger Bands Messung Preis Volatilität, oder wie schnell und wie viel die Preise sind Reisen. Bollinger-Banden und parabolische SAR können sowohl in runderten Märkten als auch in Trends genutzt werden, aber die Kritik an der parabolischen SAR ist, dass sie am wenigsten effektiv ist. Punkte bewegen sich im Verhältnis zum Preis. Wenn es keine Preisbewegung gibt, gibt es keine Punkte, aber Bollinger Bands finden Kontraktionen der Bandbreite in rangebound Märkte. Mit diesem Argument ist also eine gewisse Gültigkeit erkennbar. Beachten Sie jedoch, dass diese beiden Indikatoren können in jedem Markt auf jedem Zeitrahmen verwendet werden und kann sehr effektiv sein. Bollinger Band Was ist eine Bollinger Band Eine Bollinger Band, entwickelt von berühmten technischen Trader John Bollinger. Ist zwei Standardabweichungen weg von einem einfachen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. In diesem Beispiel von Bollinger Bands. Wird der Preis der Aktie von einem oberen und unteren Band zusammen mit einem 21-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt eingeklammert. Denn Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität. Wenn die Märkte volatiler werden, weiten sich die Bands während weniger volatilen Perioden, die Bands Vertrag. Laden des Players. BREAKING DOWN Bollinger Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analysetechnik. Viele Händler glauben, je näher sich die Preise auf dem oberen Band bewegen, desto mehr überkauft den Markt, und je näher die Preise auf das untere Band bewegen, desto mehr überverkauften Markt. John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn Sie die Bands als Handelssystem zu folgen. Der Squeeze Der Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands. Wenn die Banden dicht beieinander liegen und den gleitenden Durchschnitt verengen, spricht man von einem Squeeze. Ein Squeeze signalisiert eine Periode niedriger Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für zukünftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelschancen betrachtet. Umgekehrt, je breiter sich die Bands bewegen, desto wahrscheinlicher ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Volatilität und umso größer die Möglichkeit, einen Trade zu verlassen. Diese Bedingungen sind jedoch keine Handelssignale. Die Bänder geben keinen Hinweis, wann die Änderung stattfinden kann oder welche Richtung Preis bewegen könnte. Etwa 90 der Preis-Aktion tritt zwischen den beiden Bands. Jeder Breakout über oder unter den Bands ist ein großes Ereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Leute machen, ist zu glauben, dass der Preis, der eine der Bands trifft oder übertrifft, ein Signal zum Kauf oder Verkauf ist. Breakouts bieten keine Anhaltspunkte für die Richtung und das Ausmaß der künftigen Preisbewegung. Kein eigenständiges System Bollinger Bands sind kein eigenständiges Handelssystem. Sie sind einfach ein Indikator, um Händler mit Informationen über die Preisvolatilität zu versorgen. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die mehr direkte Marktsignale liefern. Er hält es für entscheidend, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken sind gleitende durchschnittliche Divergenzkonvergenz (MACD), Balance-Volumen und relative Stärke Index (RSI). Die Bottom Line ist, dass Bollinger Bands entwickelt, um Chancen zu entdecken, die Investoren eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu geben. Bollinger Bands Features Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Maßnahmen der Preise in der Nähe der Kanten Der wir interessiert sind. Sie sind eines der mächtigsten Konzepte für die technisch fundierte Investor, aber sie nicht, wie es allgemein angenommen wird, geben absolute Kauf-und Verkaufssignale basierend auf Preis berühren die Bands. Was sie tun, ist die ewige Frage zu beantworten, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Bewaffnet mit diesen Informationen kann ein intelligenter Investor kaufen und verkaufen Entscheidungen mit Indikatoren, um Preis-Aktion zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Trading-Bands sind Linien in und um die Preisstruktur zu einem quotenvelope. quot Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir besonders interessiert sind. Die früheste Bezugnahme auf Trading-Bands habe ich in der technischen Literatur stoßen In der Profitmagie von Stock Transaction Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschläge um den Preis zur Unterstützung bei der Zyklus-Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung verschiedener Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbänder kam in der Mitte der späten 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um den Preis zu gewinnen gewonnen Popularität, ein Ansatz Die noch von vielen beschäftigt ist. Ein gutes Beispiel findet sich in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der Durchschnitt ist ein 21-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bänder werden um 4 nach oben und nach unten verschoben. Das Verfahren zum Erstellen eines solchen Diagramms ist einfach. Zuerst wird der gewünschte Mittelwert berechnet und geplottet. Dann das obere Band berechnen, indem man den Durchschnitt um 1 plus den gewählten Prozentsatz (1 0,04 1,04) multipliziert. Als nächstes wird das untere Band durch Multiplizieren des Durchschnitts mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96) berechnet. Schließlich, zeichnen Sie die beiden Bänder. Für die DJIA, die beiden beliebtesten Mittelwerte sind die 20- und 21-Tage-Durchschnittswerte und die beliebtesten Prozentzahlen sind in der 3,5 bis 4,0-Bereich. Die nächste große Neuerung kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, der bei der Suche nach einem Weg, um den Markt die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahl Ansatz vor verwendet haben, vorgeschlagen, dass die Banden gebaut werden, um einen festen Prozentsatz enthalten Der Daten im vergangenen Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen starken und dennoch sehr nützlichen Ansatz. Er hielt mit dem 21-Tage-Durchschnitt fest und schlug vor, dass die Bänder 85 der Daten enthalten sollten. Somit werden die Banden um 3 nach unten verschoben. Bomar-Banden waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. Bei einer anhaltenden Stierbewegung expandiert die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Es ändert sich nicht nur die gesamte Bandbreite über die Zeit, sondern auch die Verschiebung um den Mittelwert. Fragen Sie den Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel von Optionsscheinen und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index Optionshandel begann, konzentrierte ich mich auf Volatilität als Schlüsselvariable. Zur Volatilität, dann drehte ich wieder um meine eigene Herangehensweise an Trading-Bands zu schaffen. Ich testete eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen vor der Auswahl der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen. Mich interessierte besonders die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Als Ergebnis sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen auf dem Markt zu reagieren. In Fig. 5 sind Bollinger-Banden zwei Standardabweichungen über und unter einem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegte Standardabweichungen, um Banden um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so beschreibend für den Zwischenzeit-Trend. Man beachte, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bänder auftreten und dass der Durchschnitt in vielen Fällen Unterstützung und Widerstand bereitstellt. Es gibt großen Wert bei der Prüfung der verschiedenen Maßnahmen des Preises. Der typische Preis, (hohe niedrige schließen) 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, nützlich zu sein. Der gewichtete Abschluß (high low close close) 4 ist ein anderer. Um Klarheit zu halten, beschränke ich meine Diskussion über Handelsbänder auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bändern. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenstufe, aber auch kurz - und langfristige Anwendungen funktionieren gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für den Aktienmarkt und einzelne Aktien. Ist eine 20-Tage-Periode optimal für die Berechnung von Bollinger-Bändern. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend und hat breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die zehntägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitraum beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Bewegung nach oben aus einem Boden bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn wiederum die Korrektur den Mittelwert unterschreitet, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird Unterstützung weit öfter als es gebrochen wird. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger-Bänder können auf nahezu jeden Markt oder auf Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur von ihr ablenken, wenn mich die Umstände dazu zwingen. Wenn Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden eine und neun Zehntel die Arbeit recht gut machen. 50 Perioden mit 2,1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2,1 (s) Mittleres Band 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2,1 (s) Oberes Band 10 Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10 Tage SMA Lower Band 10-Tage SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen scheint die Natur der Perioden immateriell zu sein, scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Die Sache konzentriert sich eigentlich auf die Phrase Quota relativ basis. quot Handel Bands nicht geben absolute Kauf-und Verkaufssignale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis kann sich auf Indikatoren beziehen. Einige ältere Arbeiten stellten fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkauf und Fortsetzung Signale durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators auf die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn Preis-Tags die obere Band - und Indikator-Aktion bestätigt, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preis-Tags die obere Band-und Indikator-Aktion nicht bestätigt (das heißt, es divergiert). Wir haben ein Verkaufssignal. Die erste Situation ist kein Verkaufssignal, sondern ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale von Preisaktionen innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es besteht keine Voraussetzung für die zweite Oberseitenposition relativ zur ersten Oberseite, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft in Spotting-Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich gilt das Gegenteil für Tiefs. Prozentsatz b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger-Bändern abgeleitet ist, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, nach der gleichen Formel, die George Lane für die Stochastik verwendet. Der Indikator b sagt uns, wo wir innerhalb der Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastiken, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Banden liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 sind wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Schliessen - unteres Band oberes Band - unteres Band Indikator b erlaubt uns, Preisaktionen mit Indikatoraktionen zu vergleichen. Nehmen wir an, dass wir bei -20 für b und 35 für den relativen Stärkeindex (RSI) ansetzen. Beim nächsten Push-Down bis zu etwas niedrigeren Preisniveaus (nach einer Rallye) fällt nur b auf 10, während RSI bei 40 hält. Wir erhalten ein Kaufsignal, das durch Preisaktionen in den Bands verursacht wird. (Der erste Tiefstand trat außerhalb der Bands auf, während der zweite Tiefstand innerhalb der Bands entstand.) Das Kaufsignal wird durch RSI bestätigt, da es keine neue Tiefstzeit gibt und somit ein bestätigtes Kaufsignal ergibt. Oberes Band - unteres Band Handelsbänder und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird der daraus resultierende Zugang zu den Märkten mächtig. Bandbreite, ein weiterer Indikator von Bollinger Bands abgeleitet, kann auch interessieren Händler. Es ist die Breite der Banden, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn sich die Banden drastisch verengen, tritt in der Regel sehr bald eine starke Expansion der Volatilität ein. Zum Beispiel hat ein Abfall der Bandbreite unter 2 für die Standard Amp Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt beginnt meistens in der falschen Richtung, nachdem die Bänder angezogen haben, bevor es wirklich in Gang kommt, von denen das Jahr 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für die erfolgreiche Anwendung der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multicollinearität unter Indikatoren. Multicollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren, die alle aus der gleichen Serie von Schlusskursen abgeleitet sind, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. Ein Indikator, der aus den Schlusskursen abgeleitet wurde, ein anderer aus dem Volumen und der letzte aus der Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren liefern. Aber die Kombination von RSI, gleitender durchschnittlicher Konvergenzverbreitung (MACD) und Änderungsrate (vorausgesetzt, dass alle aus den Schlusskursen abgeleitet wurden und ähnliche Zeitspannen verwendet wurden) nicht. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bändern zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne in Probleme zu laufen. Bei den Indikatoren, die vom Preis allein abgeleitet werden, ist RSI eine gute Wahl. Abschließende Preise und Volumen kombinieren, um auf Balance-Volumen zu produzieren, eine andere gute Wahl. Schließlich, Preisspanne und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu hochkolinear und kombiniert damit eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen. Viele andere konnten auch gewählt werden: MACD könnte beispielsweise durch RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, zum mit den Bändern zu verwenden, aber, wie es sich herausstellte, war es ein schlechtes, da es dazu neigt, mit den Bändern selbst in bestimmten Zeitrahmen kolinear zu sein. Die Quintessenz ist zu vergleichen Preis-Aktion innerhalb der Bands, um die Wirkung eines Indikators Sie gut kennen. Zur Bestätigung der Signale können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange sie nicht kolinear mit der ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um völlig adaptive Trading-Bands zu schaffen. Die folgenden Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden aus den Fragen, die Benutzer am häufigsten gestellt haben, und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands geholt. Bollinger-Bänder bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preisaktionen und Indikatormaßnahmen zu vergleichen, um zu strengen Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu gelangen. Entsprechende Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Marktdaten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden. Beispielsweise könnte ein Impulsanzeiger eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, aber zwei Momentumindikatoren arent besser als eins. Bollinger-Bands können bei der Mustererkennung verwendet werden, um pure Preismuster wie M-Tops und W-Böden, Momentum-Verschiebungen usw. zu definieren. Die Tags der Bänder sind genau das, keine Signale. Ein Tag der oberen Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Kaufsignal. In steigenden Marktpreisen kann und kann man die obere Bollinger-Band und die untere Bollinger-Band hinuntergehen. Schließungen außerhalb der Bollinger-Bänder sind zunächst Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale. (Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatility Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Durchschnitts - und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, Standardwerte. Die tatsächlichen Parameter, die für jeden gegebenen Markettask benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als die mittlere Bollinger Band sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte sie den mittelfristigen Trend beschreiben. Für eine konsistente Preisbindung: Wird der Durchschnitt verlängert, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 auf 50 Perioden erhöht werden. Ebenso sollte, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein möchten. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in den Bau der Bänder. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Bollinger-Bandsystemen ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95 der Daten innerhalb von Bollinger-Bändern mit den Standardparametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger-Bänder sind. Die Position innerhalb der Banden berechnet sich durch eine Anpassung der Formel für Stochastik b hat viele Verwendungen unter den wichtigsten sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in dem Prozess eliminiert werden. Um diese Kurve 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. Bandbreite zeigt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert. Mit den Standardparametern Bandbreite beträgt das Vierfache des Variationskoeffizienten. Bandbreite hat viele Verwendungen. Seine populärste Verwendung ist es, die Squeeze zu indentifizieren, ist aber auch nützlich, um Trendänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen verwendet werden. Bollinger-Bänder können an Stäben beliebiger Länge, 5 Minuten, 1 Stunde, täglich, wöchentlich usw. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genug Aktivität enthalten müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands nicht bieten kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, indentify Setups, wo die Chancen stehen zu Ihren Gunsten. Eine Anmerkung von John Bollinger: Eine der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, ist zu sehen, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die die Verwendung von Bollinger-Bändern betreffen, wurden als Antwort auf häufig gestellte Fragen der Benutzer und unserer Erfahrung über 25 Jahre der Verwendung der Bänder zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu verwenden, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger-Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger-Bändern. Kopie Bollinger Vermögensverwaltung. Alle Rechte vorbehalten. Wie verwenden Sie Bollinger Bands Herzlichen Glückwunsch auf die es bis zur 5. Klasse Jedes Mal, wenn Sie es auf die nächste Klasse, die Sie weiterhin mehr und mehr Werkzeuge, um Ihre Trader8217s Toolbox hinzuzufügen. 8220What8217s ein trader8217s toolbox8221 Sie fragen. Let8217s vergleichen den Handel mit dem Bau eines Hauses. Sie wouldn8217t verwenden einen Hammer auf eine Schraube, rechts Noch würden Sie eine Summensäge verwenden, um in den Nägeln zu fahren. There8217s ein korrektes Werkzeug für jede Situation. Genau wie im Handel, sind einige Trading-Tools und Indikatoren am besten in bestimmten Umgebungen oder Situationen verwendet. Je mehr Werkzeuge Sie haben, desto besser können Sie sich an das sich ständig verändernde Marktumfeld anpassen. Oder wenn Sie auf einige spezifische Handelsumgebungen oder Werkzeuge sich konzentrieren möchten, that8217s auch kühlen. It8217s gut, einen Fachmann zu haben, wenn Sie Ihren Elektrizitäts - oder Klempnerarbeit in einem Haus installieren, gerade wie es8217s, um ein Bollinger Band oder ein beweglicher durchschnittlicher Experte zu sein. Es gibt eine Million verschiedene Weisen, einige Zacken zu ergattern Für diese Lektion, wie Sie über diese Anzeigen lernen, denken Sie an jedes als neues Werkzeug, das Sie dieser Werkzeugkasten von Ihrem hinzufügen können. Sie können nicht unbedingt alle diese Werkzeuge verwenden, aber es8217s immer schön, viele Optionen haben, rechts Sie könnten sogar eine finden, die Sie verstehen und bequem genug, um auf eigene Faust zu meistern. Nun, genug über Tools bereits Let8217s gestartet Bollinger Bands Bollinger Bands, ein Diagramm-Indikator von John Bollinger entwickelt. Werden verwendet, um eine Volatilität des Marktes zu messen. Grundsätzlich sagt dieses kleine Werkzeug, ob der Markt ruhig ist oder ob der Markt LOUD ist. Wenn der Markt ist ruhig, die Bands Vertrag und wenn der Markt ist LOUD. Erweitern sich die Bänder. Beachten Sie auf der Tabelle unten, dass, wenn der Preis ruhig ist, sind die Bands dicht beieinander. Wenn der Preis steigt, brechen die Bänder auseinander. Das gibt es alles. Ja, wir könnten weitergehen und uns langweilen, indem wir in die Geschichte der Bollinger-Band gehen, wie es berechnet wird, die mathematischen Formeln dahinter und so weiter und so weiter, aber wir haben es wirklich nicht getan. In aller Ehrlichkeit, müssen Sie wissen, dass jeder Junk. Wir denken es wichtiger, dass wir Ihnen einige Möglichkeiten zeigen, wie Sie die Bollinger Bands auf Ihren Handel anwenden können. Hinweis: Wenn Sie wirklich wollen, über die Berechnungen einer Bollinger Band lernen, dann können Sie zu bollingerbands gehen. Die Bollinger Bounce Eine Sache, die Sie über Bollinger Bands wissen sollten, ist, dass der Preis dazu tendiert, in die Mitte der Bands zurückzukehren. Das ist die ganze Idee hinter dem Bollinger-Bounce. Wenn Sie das Diagramm unten sehen, können Sie uns erklären, wohin der Preis als nächstes gehen könnte, wenn Sie unten sagten, dann sind Sie korrekt Wie Sie sehen können, setzte der Preis zurück unten zum mittleren Bereich der Bänder. Was Sie gerade sahen, war ein klassischer Bollinger Bounce. Der Grund dieser Bounces ist, weil Bollinger Bands wie dynamische Unterstützung und Widerstand Ebenen zu handeln. Je länger der Zeitrahmen ist, desto stärker sind diese Bands. Viele Trader haben Systeme entwickelt, die auf diesen Bounces gedeihen und diese Strategie wird am besten verwendet, wenn der Markt reicht und es keine klare Tendenz gibt. Nun let8217s Blick auf eine Möglichkeit, Bollinger Bands verwenden, wenn der Markt Trend. Bollinger Squeeze Der Bollinger Squeeze ist ziemlich selbsterklärend. Wenn die Bands zusammen zusammendrücken, bedeutet es normalerweise, dass ein Breakout immer bereit ist, zu passieren. Wenn die Kerzen beginnen zu brechen über die obere Band, dann wird die Bewegung in der Regel weiter nach oben gehen. Wenn die Kerzen beginnen zu brechen unterhalb der unteren Band, dann wird der Preis in der Regel weiter nach unten gehen. Betrachtet man das Diagramm oben, können Sie die Bänder zusammenquetschen sehen. Der Preis hat gerade begonnen, brechen aus der Top-Band. Auf der Grundlage dieser Informationen, wo denkst du, wird der Preis gehen Wenn Sie gesagt haben, sind Sie richtig wieder Dies ist, wie eine typische Bollinger Squeeze funktioniert. Diese Strategie ist so konzipiert, dass Sie eine Bewegung so früh wie möglich zu fangen. Setups wie diese don8217t auftreten jeden Tag, aber Sie können wahrscheinlich vor Ort sie ein paar Mal pro Woche, wenn Sie auf eine 15-minütige Karte suchen. Es gibt viele andere Dinge, die Sie mit Bollinger Bands tun können, aber diese sind die 2 häufigsten Strategien mit ihnen verbunden. It8217s Zeit, dies in Ihrem trader8217s Toolbox setzen, bevor wir auf die nächste Anzeige. Speichern Sie Ihren Fortschritt, indem Sie sich anmelden und die Lektion vollständig markieren


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